研究生動態(tài)
《金融統(tǒng)計方法選講》——2016年湖南省應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)研究生暑期學(xué)校學(xué)術(shù)前沿前沿課程
2016年08月04日 | 點擊次數(shù)：次
《金融統(tǒng)計方法選講》——2016年湖南省應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)研究生暑期學(xué)校學(xué)術(shù)前沿前沿課程
2016-08-04
7月25-27日，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院陳敏研究員在長沙理工大學(xué)云塘校區(qū)理科樓A300報告廳做了題為《金融統(tǒng)計方法選講》的授課，長沙理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院部分教師、2016湖南省應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)研究生暑期學(xué)校的學(xué)員100余人參加了聽課。
陳教授給學(xué)員們介紹了有關(guān)時間序列的基本知識，基于時間序列建立的模型-ARMA-GARCH模型。二天的授課中陳教授介紹了模型的研究背景與模型的基本假設(shè)條件；其次，陳教授給出了一個ARCH（1）模型的例子，并推薦了關(guān)于這個模型的一些好文章；然后，陳教授開始從以下幾方面詳細介紹GARCH模型：
模型的一般表述，及模型的一些延伸模型：EGARCH、TGARCH等；
模型的參數(shù)估計：極大似然估計、擬極大似然估計、擬極大指數(shù)似然估計、M-估計等；
模型的主要應(yīng)用：計算VaR（風(fēng)險價值）；
接著，陳教授介紹了自己最新的研究成果，即基于高頻數(shù)據(jù)的GARCH模型的參數(shù)估計。最后，陳教授還介紹了正在進行的一個研究項目-二手車的買賣交易系統(tǒng)。
陳敏研究員的講課內(nèi)容豐富精彩，是很多教材都沒有的，也是目前研究金融數(shù)據(jù)的熱門知識，使學(xué)員們受益頗多。